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必威体育betway888登录FERM科研团队第2期Seminar成功举办

时间:2020-09-06浏览:322

   202095日下午,必威体育betway888登录FERM科研团队采用“线下+线上”(钉钉视频会议)的混合方式于资产价格与金融稳定学科特区办公室举办了第2Seminar。必威体育betway888登录副院长郑军教授、学院其他科研团队负责人及部分金融工程专业硕士研究生参加了会议。会议由FERM团队负责人吴鑫育副教授主持。


 首先,韩扬老师基于LOO方法的系统性金融风险测度的这一主题,主要介绍了LOO(去一法)的核心思想、LOO的基本假设及理论模型与运用、与MESCoVaRSRISK等主流系统性金融风险测度方法的差异,讨论了各模型方法的优缺点。然后,王路老师对论文《Option Profit and Loss Attribution and Pricing: A New Framework》进行了解读。该篇论文主要讨论期权定价问题,王路老师介绍了该篇论文的写作框架、基本思想、模型假设与具体方法。会议期间,与会老师就上述两个报告内容进行了热烈讨论和交流,对报告中模型的运用提出了进一步的想法,参会师生均受益匪浅。最后,郑军副院长进行了总结性发言,对FERM科研团队举办的第2Seminar给予了肯定,同时对团队今后的科研工作提出了要求和期望,希望团队以两类课题和工作论文为抓手,进一步促进团队科研工作高质量发展。

(撰稿:吴鑫育;审核:郑军)



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